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Mandatas Finance
Chiffrer le risque, et pouvoir le défendre.
Financial & Risk Analytics
Analyse financière, risque de crédit, market intelligence, modélisation et prévision. Nous produisons des analyses au niveau d'exigence d'un comité de crédit, d'un investisseur ou d'un superviseur.
Vous devez chiffrer un risque, une valorisation ou un scénario, et le défendre devant un comité ou un régulateur.
Ce que nous livrons
- Scoring et modèles de risque de crédit, calibrage et back-testing
- Analyse de portefeuille, concentration, cohortes de défaut
- Modélisation financière, valorisation, plans à trois états
- Scénarios, stress tests et analyse de sensibilité
- Market intelligence sectorielle et pays
- Due diligence quantitative pour investisseurs
Questions traitées
- Notre score de risque tient-il encore face aux défauts observés ?
- Quelle est notre exposition réelle si le change bouge de 15 % ?
- Ce portefeuille est-il diversifié, ou seulement nombreux ?
- Quelles hypothèses font vraiment bouger cette valorisation ?
Méthode
Quatre temps, toujours les mêmes.
- 01CadrageDécision, horizon, contrainte réglementaire, tolérance au risque. Le périmètre est écrit avant la première requête.
- 02StructurationHistorique, qualité, cohérence comptable, traitement des valeurs extrêmes et des ruptures de série.
- 03ModélisationSpécification, estimation, validation hors échantillon, documentation des choix, un modèle non documenté n'est pas un modèle.
- 04RestitutionNote défendable, annexes techniques, jeu de scénarios, et une phrase claire sur ce que le modèle ne dit pas.
Formats
| Format | Durée | Livrable |
|---|---|---|
| Revue de modèle | 3 à 5 semaines | Rapport de validation, écarts, plan de recalibrage |
| Modèle sur mesure | 6 à 12 semaines | Modèle, documentation réglementaire, transfert |
| Due diligence quantitative | 2 à 4 semaines | Note d'investissement, sensibilités, points de vigilance |
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande avant de commencer.
Travaillez-vous sur des marchés peu documentés ?
Oui, et c'est précisément là que la méthode compte. Nous documentons l'incertitude au lieu de la masquer : intervalles, hypothèses explicites, sensibilité aux données manquantes.
Vos livrables passent-ils devant un régulateur ?
Ils sont conçus pour cela : méthode traçable, données versionnées, choix justifiés, résultats reproductibles à partir des mêmes entrées.